デフォルトでは、アクターの物理シミュレートは無効になってるため重力の影響を受けないため落下しません。
そのため、落下させるには物理シミュレート(Physics)を有効にする必要があります。
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各アクターの詳細パネルの中にあるPhysics 項目をにある「SimulatePhysics」にチェックを入れます。

これで物理シミュレーションが有効になり、重力の影響を受けて落下する様になります。