NGUIに使用するテクスチャはAtlas(アトラス)にして利用します。Atlasは、テクスチャをひとまとめにしたものです。

Atlasにするテクスチャを用意した上で、メニューのNGUI → Open The Atlas Maker を開きます。Create横に作成するAtlasの名前を設定し、SpritesにAtlasにするテクスチャをAssets から選択して追加します。

ここでCreateを選択すれとAtlasが作成されます。