ファイルの読み込みはResources.Load 又は Resources.LoadAllを使います。

• 読み込むファイルの置き場所はResourcesフォルダ。
• Resourcesフォルダは複数存在しても良い。
• ファイル名に拡張子は必要ない。

Texture2D tex = Resources.Load<Texture2D>("icon");
Sprite[] sprites = Resources.LoadAll<Sprite>("icon");